右侧背景图

墨尔本皇家理工大学李世文教授做客“中南讲堂·人文论坛”

2017年10月25日 15:13  点击:[]


10月23日下午,墨尔本皇家理工大学李世文教授在科技楼601会议室带来了题为“时变价格发现和自回归误差调整系数:标普500指数和股指期货的实证分析”的学术讲座。

李世文教授Delft University of Technology (The Netherlands) 获得博士学位。1994-1997年,在清华大学数学系担任副教授,现为澳大利亚RMIT University金融系教授,博士生导师。主要研究包括:金融市场效率,资产定价,企业融资,衍生品和金融工程,中国金融市场和环境金融。在International Review of Economics and FinanceEconomic Modelling》等国际管理与金融主流期刊上发表论文70多篇

本次讲座围绕误差调整系数价格发现测量的影响展开在前人的研究中,价格发现测量仅考虑恒定误差调整系数,李教授便尝试考虑自回归误差调整系数及其对价格发现测量的影响,进而选取了标准普尔500指数股票期货市场的分钟高频数据进行实证分析。研究发现,误差修正系数确实是自回归的,而且自回归误差调整系数在价格发现测量中的表现更好

李世文教授的学术讲座引起了在场师生们的热烈反响。在讲座结束后,李教授为在座研究生如何选题并发表高水平论文提供了很好地指引,也为后续更深入的学术交流与合作奠定了良好的基础。


上一条:中南大学升华青年论坛首期活动顺利举行 下一条:2017年10月23日“中南讲堂*人文论坛”学术讲座活动预告