10月23日下午，墨尔本皇家理工大学李世文教授在科技楼601会议室带来了题为“时变价格发现和自回归误差调整系数：标普500指数和股指期货的实证分析”的学术讲座。

李世文教授于Delft University of Technology (The Netherlands) 获得博士学位。1994-1997年，在清华大学数学系担任副教授，现为澳大利亚RMIT University金融系教授，博士生导师。主要研究包括：金融市场效率，资产定价，企业融资，衍生品和金融工程，中国金融市场和环境金融。在《International Review of Economics and Finance》，《Economic Modelling》等国际管理与金融主流期刊上发表论文70多篇。

本次讲座围绕误差调整系数对价格发现测量的影响展开。在前人的研究中，价格发现测量仅考虑了恒定误差调整系数，李教授便尝试考虑自回归误差调整系数及其对价格发现测量的影响，进而选取了标准普尔500指数和股票期货市场的一分钟高频数据进行实证分析。研究发现，误差修正系数确实是自回归的，而且自回归误差调整系数在价格发现测量中的表现更好。

李世文教授的学术讲座引起了在场师生们的热烈反响。在讲座结束后，李教授为在座研究生如何选题并发表高水平论文提供了很好地指引，也为后续更深入的学术交流与合作奠定了良好的基础。